Профессия веб мастер. Вебмастер – интересная и востребованная профессия. Где учат быть вебмастером

Профессия веб мастер. Вебмастер – интересная и востребованная профессия. Где учат быть вебмастером

15.03.2019


Средние линии – это графические построения на графике, которые строятся на основе средних значений цены за определенный промежуток времени. Moving Average встроен в торговую платформу МТ4, с его помощью можно осуществлять сглаживание скользящих средних, именно об этом мы и поговорим в этой статье.

Сглаживание скользящих средних

Moving Average позволяет осуществлять сглаживание скользящих средних. В чем преимущества этой функции? Дело в том, что при построении простой экспоненциальной средней (SMA) используются цены, обладающие одинаковой важностью, в то время как экспоненциальные скользящие средние больше полагаются на последние котировки. Последние строятся по определенной формуле, где большую роль играют последние события на рынке, а не те изменения, которые происходили ранее.

Разновидности средних линий

Всего Moving Average предлагает построение четырех линий, которые строятся по определенному принципу.

  • Simple – простая скользящая средняя. Это самая простая линия, которая строится по формуле, где все цены обладают равнозначными значениями. 2. Exponential – экспоненциальная скользящая средняя, которая строится по формуле, в которой главную роль играет последний бар. Она подходит для ведения краткосрочной торговли.
  • Smoothed – сглаженная скользящая средняя. Данная скользящая используется для долгосрочной торговли. Для того чтобы она изменила свое направление, необходим существенный скачок.
  • Linear Weighted – взвешенная скользящая средняя, при построении которой большее значение уделяется более новым изменениям на рынке.

Что лучше: простая скользящая средняя или сглаженная

Увеличив период скользящей средней, в расчете будет принимать участие больше значений стоимости. Чем больше период, тем менее чувствительная скользящая средняя и наоборот. Но что же лучше: простая скользящая средняя или сглаженная?

Для примера возьмем значение периода 15. Для построения линий будут учитываться значения баров от 1 до 15, как только появится 16 бар, в расчетах будут принимать участие бары в диапазоне 2-16. При этом, при построении обычной скользящей средней цены будут обладать одинаковым значениям, в то время как в сглаженной все будет зависеть от последнего бара.

У каждой скользящей свои плюсы и минусы, которые обязательно стоит учитывать при выборе наиболее подходящего для торговли вида. Выбор скользящей средней напрямую зависит от используемой валютной пары, тайм-фрейма и торговой стратегии. У всех скользящих линий есть один общий недостаток, который заключается в небольшом запаздывании.

Применение скользящих средних

Самый простой способ использования данного инструмента заключается в построении двух скользящих средних с разными периодами. Линия с небольшим периодом будет более подвижной. В момент, когда на рынке происходит смена господствующего тренда, быстрая скользящая линия пересекает медленную, что, в свою очередь, является сигналом для создания ордера.

На представленной ниже картинке вы можете увидеть, как описанная выше ситуация выглядит на валютном графике.

2.3.1. Задание*

В первых двух столбцах таблицы 17 приведены данные, отражающие спрос на некоторый товар за восьмилетний период. Провести сглаживание данных методом скользящего среднего с окном сглаживания k =3.

2.3.2. Выполнение задания

Скользящее среднее вычисляется с помощью функции СРЗНАЧ. Результаты расчета представлены в третьем столбце таблицы 16 и иллюстрируются рисунком 8.

Таблица 17. Спроса на товар

2.4. Выделение трендовой и циклической компонент временного ряда**

Задание 1

В таблице 18 представлены данные об объеме y потребления энергии за четыре года (время t измеряется в кварталах). Сгладить временной ряд методом скользящего среднего, самостоятельно подобрав размер k окна сглаживания.

2.4.2. Выполнение задания 1

Из графика зависимости y (t ) (см. рис. 9) видно, что временной ряд содержит циклическую компоненту с периодом T п =4. Рассчитав с помощью функции КОРРЕЛ выборочный коэффициент автокорреляции r (1,t) (см. таблицу 19) и построив коррелограмму (с помощью мастера диаграмм – см. рис.10), получаем, что максимум коэффициента автокорреляции имеет место при значениях t, кратных четырем; это подтверждает (см. §1.2), что T п =4. Окно сглаживания следует выбрать равным (см. §1.5) периоду циклической составляющей: k=T п =4. Тогда результатом сглаживания будет являться приближенный тренд (за период положительные и отрицательные значения циклической составляющей будут компенсировать друг друга).

В третьем столбце таблицы 18 приведены результаты расчета скользящего среднего u 1 (t ) для k =4. Средняя точка t ср окна сглаживания находится между вторым и третьим моментом времени окна. Так, например, для первого окна (содержащего моменты времени t =1, 2, 3, 4) t ср =2,5; такого момента времени в наших данных нет, и мы приписываем среднее значение наблюдений по окну моменту t =2. Для второго окна t ср =3,5, и среднее значение наблюдений по второму окну будет приписано моменту t =3. Аналогично, среднее значение наблюдений для каждого следующего скользящего окна мы будем приписывать второму моменту времени этого окна.

Для установки соответствия между средним значением наблюдений по окну и серединой окна t ср необходимо применить к u 1 (t ) метод скользящего среднего с окном сглаживания, равным двум: u 2 (t )=[u 1 (t -1)+u 1 (t )]/2. Результаты расчета приведены в таблице 18 (четвертый столбец). Напомним (см. также §1.5), что расчет u 2 нужен только в случае четного k . Для нечетного k средняя точка окна сглаживания t ср совпадает с одним из имеющихся в таблице моментов времени.


Таблица 18. Расчет тренда и циклической составляющей

t y u 1 u 2 S 1 =y -u 2 S 2 S 3 S T+E =Y -S T E
0,581 5,419 5,902 -0,483
4,4 6,100 -1,977 6,377 6,088 0,289
6,400 6,250 -1,250 -1,275 -1,294 -1,294 6,294 6,275 0,019
6,500 6,450 2,550 2,708 2,690 2,690 6,310 6,461 -0,151
7,2 6,750 6,625 0,575 0,600 0,581 0,581 6,619 6,648 -0,029
4,8 7,000 6,875 -2,075 -1,958 -1,977 -1,977 6,777 6,834 -0,057
7,200 7,100 -1,100 -1,294 7,294 7,020 0,273
7,400 7,300 2,700 2,690 7,310 7,207 0,104
7,500 7,450 0,550 0,581 7,419 7,393 0,026
5,6 7,750 7,625 -2,025 -1,977 7,577 7,580 -0,003
6,4 8,000 7,875 -1,475 -1,294 7,694 7,766 -0,072
8,250 8,125 2,875 2,690 8,310 7,952 0,358
8,400 8,325 0,675 0,581 8,419 8,139 0,280
6,6 8,350 8,375 -1,775 -1,977 8,577 8,325 0,252
Сумма 0,075 0,000 -1,294 8,294 8,512 -0,218
10,8 Среднее 0,019 0,000 2,690 8,110 8,698 -0,588

Задание 2

Вычислить значения циклической компоненты временного ряда по данным таблицы 18. Результаты записать в эту же таблицу.

2.4.4. Выполнение задания 2

Рассматриваемый временной ряд описывается аддитивной моделью, так как амплитуда колебаний уровней ряда практически не зависит от времени (см. рис. 9). По формуле (43) (учитывая, что T »u 2) рассчитываем S

Значения S 2 получены усреднением S 1 по периодам. Так как среднее значение циклической компоненты за период для аддитивной модели ряда должно равняться нулю, то выравниваем значения S 2: S 3 = S 2 -S 2 ср, где через S 2 ср обозначено среднее значение S S получены копированием S 3 по всем периодам.

Получив циклическую компоненту, вычислим следующее приближение тренда в предположении, что тренд линеен. Рассчитаем зашумленные значения тренда: T +E =Y -S (см. формулу (40)). Применив к этим значениям МНК (с помощью функции ЛИНЕЙН), получим следующую формулу: T (t )=0,186t +5,72. По этой формуле вычислим значения тренда, а затем, учитывая, что E =Y -T -S , – значения случайной компоненты E .

На рис. 9 компоненты ряда показаны графически. Так как случайная компонента существенно меньше остальных компонент ряда, можно считать, что полученные оценки тренда и циклической составляющей вполне приемлемы.

Задание 3

В первых двух столбцах таблицы 20 приведены поквартальные данные о прибыли компании (в усл. ед.) за последние четыре года. Определить трендовую, циклическую и случайную компоненты временного ряда.

2.4.6. Выполнение задания 3

Из графика зависимости y (t ) (см. рис. 11,а) видно, что временной ряд со­держит циклическую компоненту с периодом T п =4. Построив коррелограмму (которая здесь не приводится), можно удостовериться, что максимум коэффи­циента автокорреляции имеет место при значениях t, кратных четырем; это подтверждает, что T п =4. Окно сглаживания выбираем равным (см. §1.5) пе­риоду циклической составляющей: k=T п =4.

В третьем и четвертом столбце таблицы 20 приведены результаты рас­чета приближений тренда u 1 (t ) и u 2 (t ), полученные так же, как в таблице 18.

Для рассматриваемого временного ряда следует выбрать мультиплика­тивную модель, так как амплитуда колебаний уровней ряда изменяется про­порционально тренду (см. рис. 11,а). По формуле (44) (учитывая, что T »u 2) рас­считываем S 1 – первое приближение циклической компоненты ряда.

Значения S 2 получены усреднением S 1 по периодам. Так как среднее зна­чение циклической компоненты за период для мультипликативной модели должно равняться единице, то от S 2 переходим к следующему приближению циклической компоненты: S 3 = S 2 /S 2 ср, где S 2 ср – среднее значение S 2 . Значения циклической компоненты S получены копированием S 3 по всем периодам.

Далее вычислим следующее приближение тренда в предположении, что тренд линеен. Рассчитаем зашумленные значения тренда: TE =Y /S (см. формулу (41)). Применив к этим значениям МНК (с помощью функции ЛИНЕЙН), по­лучим формулу для тренда: T (t )=-2,77t +90,57. По этой формуле вычислим зна­чения тренда, а затем – значения случайной компоненты E (E =Y /(TS )). Абсо­лютная погрешность модели рассчитывается по формуле: Eabs =Y -TS .

На рис. 11 компоненты ряда показаны графически. Заметим, что абсо­лютная погрешность существенно меньше уровней ряда и тренда. Кроме того, случайная компонента практически для всех значе­ний t близка к единице. По­этому оценки тренда и циклической составляю­щей вполне приемлемы.


Таблица 20. Данные о прибыли компании

t y u 1 u 2 S 1 S 2 S 3 S T *E =Y /S T E Eabs
0,914 78,804 87,792 0,898 -8,212
81,5 1,202 83,182 85,019 0,978 -2,208
81,25 1,108 1,088 1,082 1,082 83,153 82,245 1,011 0,982
0,800 0,806 0,802 0,802 79,819 79,472 1,004 0,278
76,5 77,75 0,900 0,918 0,914 0,914 76,615 76,699 0,999 -0,077
75,75 1,215 1,208 1,202 1,202 76,527 73,926 1,035 3,127
1,081 1,082 73,914 71,152 1,039 2,989
71,5 0,811 0,802 72,336 68,379 1,058 3,173
68,5 0,905 0,914 67,859 65,606 1,034 2,059
64,5 65,75 1,217 1,202 66,545 62,833 1,059 4,463
63,25 1,075 1,082 62,827 60,059 1,046 2,995
59,5 0,807 0,802 59,865 57,286 1,045 2,067
52,5 54,75 0,950 0,914 56,914 54,513 1,044 2,194
50,25 1,194 1,202 49,909 51,740 0,965 -2,201
Сумма 4,021 1,082 46,196 48,966 0,943 -2,998
Среднее 1,005 0,802 37,415 46,193 0,810 -7,038


3. Задание на самостоятельную работу

1. В таблице 21* представлены данные о производительности труда Y для некоторого предприятия с 1987 по 1996 г. Получить уравнения и графики трендов: линейного, логарифмического, степенного, полиномиального, экспоненциального. Выбрать из них тренд, наиболее соответствующий наблюдениям (сравни­вая значение R 2). Для выбранного тренда проверить гипотезу независимости остатков по критерию Дарбина-Уотсона (при n =10 d н =0,88 d в =1,32). Зачем надо проверять эту гипотезу?

2. В таблице 22** приведено среднее число y яиц на несушку на каждый месяц по США с 1938 по 1940 г. Требуется:

1) построить график y (t ) и коррелограмму. Анализируя их, ответить на вопросы: содержит ли ряд линейный тренд? Содержит ли ряд циклическую со­ставляющую? Чему равен период циклической составляющей Тц? Какая модель подходит для описания ряда – аддитивная или мультипликативная?

2) определить компоненты ряда.

Таблица 22. Среднее число y яиц на несушку

3. В таблице 23 даны уровни некоторого ряда, время t измеряется в кварталах. Провести для этих данных исследования, аналогичные п.2.

Таблица 23. Уровни ряда

t
y

Практическая работа №5. Использование фиктивных
переменных при решении задач эконометрики

Теоретическая часть

Сможет найти опцию, позволяющую выбрать метод расчета. Вариантов дается три: SMA (простая), EMA (экспоненциальная) и WMA (взвешенная). Эта статья посвящена рассмотрению взвешенной скользящей средней .

В чем суть взвешенной средней?

Тогда как простая скользящая средняя есть всего лишь среднее арифметическое значений за указанное трейдером в настройках количество периодов (по умолчанию чаще всего стоит 20 периодов), взвешенная средняя учитывает, что значения последних периодов (то есть наиболее актуальные данные) важнее, чем значения первых. Особенно использование такого индикатора уместно, если на данный момент на рынке существует явно выраженная тенденция к росту или падению стоимости актива. Визуально формула вычисления WMA имеет такой вид:

Важно отметить, что экспоненциальная средняя (EMA) тоже в некоторой мере является взвешенной – принцип повышение веса показателя со временем сохраняется. Однако расчет EMA немного иной:

Популярностью среди трейдеров пользуются именно взвешенные скользящие средние – они считаются значительно более гибкими. Простая скользящая средняя – «топорный» инструмент, который чаще всего используется как составной элемент более хитроумного индикатора.

Как считается взвешенная скользящая средняя?

Для расчета используется следующая формула:

Пусть формула выглядит пугающе, но она удивительно проста: значение P – это цена актива в определенном периоде, значение W – удельный вес. Вручную посчитать взвешенную среднюю не составит труда, что мы и докажем следующим примером:

Дата

Цена актива

Необходимо определить значение взвешенной скользящей средней 6 мая за последние 5 периодов.

Подставляем значения в формулу:

Видно, что значение WMA больше, и это является отражением ярко выраженного тренда к возрастанию значений:

Естественно, в реальности за пять периодов средняя не считается, так как такой анализ дает слишком субъективный результат. Однако более массивные расчеты проводить вручную проблематично и попросту долго, поэтому можно поблагодарить компьютеры, что они делают эту работу за нас.

Преимущества и недостатки взвешенных средних

Преимущество взвешенной средней уже было проиллюстрировано – этот индикатор более гибко реагирует на последние тенденции изменений цены актива. К недостаткам же относятся следующие моменты:

  • Запаздывание при входе в тренд и выходе из него все равно остается довольно ощутимым, пусть и в меньшей степени, чем при использовании простых средних. Кстати, чтобы избавиться от этого недостатка рекомендуется использовать экспоненциальные индикаторы EMA, которые на данный момент считаются наиболее совершенной моделью скользящей средней.
  • Взвешенная средняя сильно меняется при появлении ложного сигнала (так как именно последнему сигналу уделяется особое внимание). В этом плане простая скользящая средняя более совершенна.
  • WMA неэффективна при позиционной торговле, так как выглядит более сглаженной из-за низкого шума рынка. Использовать такую среднюю лучше при среднесрочной и краткосрочной торговле. Какими инструментами пользоваться при торговле на больших таймфреймах, расскажет эта статья - .

Стратегия торговли на взвешенных средних

Чтобы проиллюстрировать работу скользящих средних, необходимо привести в пример одну из стратегий, которая основана на этом индикаторе – называется «Взвешенный Тейлор» (Weighted Taylor).

Условия торговли следующие:

  • Выбирается дневной таймфрейм - лучше, если активом является валютная EURUSD. Если запаса депозита недостаточно для торговли на таких больших таймфреймах, рисковать не стоит – следует снизить размер сделки.
  • Устанавливают 5 взвешенных средних с периодами 5 (голубая), 15 (оранжевая), 30 (желтая), 60 (розовая), 90 (красная). График выглядит так:

  • Устанавливается RSI с периодом 5 и двумя уровнями (60 и 40).
  • Устанавливается MACD со следующими параметрами: быстрая EMA 5, медленная EMA 13, простая SMA Также ставятся два красных уровня: 0,005 и -0,005.

Вся картинка выглядит так:

Торговать нужно следующим образом: в первую очередь обращать внимание на скользящие средние. Долгосрочные взвешенные средние имеют более сглаженный вид – как правило, когда краткосрочные пересекают их, это свидетельствует о зачатке тренда. По нашему примеру видно, что на рынке затишье, однако, голубая (самая краткосрочная) поменяла направление и стремится к розовой и красной (самым долгосрочным), поэтому трейдеру следует быть настороже.

Далее обращаем внимание на индикатор RSI. Если зеленая линия находится в коридоре 40-60, открывать позицию не рекомендуется (наш пример именно таков), потому как этот интервал характеризуется большим уровнем рыночного шума и ложных сигналов.

Индикатор MACD используется для поиска точек входа на . При этом обратить внимание стоит на «красный коридор» - принцип тот же, что и у RSI: заключать сделки нельзя . На нашем примере линия индикатора находится именно в этом коридоре.

Так, открывать позицию следует только тогда, когда все 3 индикатора дают один и тот же сигнал.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Среднее скользящее значение относится к категории аналитических инструментов, которые, как принято говорить, "следуют за тенденцией". Его назначение состоит в том, чтобы позволить определить время начала новой тенденции, а также предупредить о ее завершении или повороте. Методы скользящего среднего предназначены для отслеживания тенденций непосредственно в процессе их развития, их можно рассматривать как искривленные линии тренда. Однако методы скользящего среднего не предназначены для прогнозирования движений на рынке в том смысле, в котором это позволяет делать графический анализ, поскольку они всегда следуют за динамикой рынка, а не опережают ее. Иначе говоря, эти показатели, например, не прогнозируют динамику цен, а только реагируют на нее. Они всегда следуют за движениями цен на рынке и сигнализируют о начале новой тенденции, но только после того, как она появилась.

Построение скользящего среднего представляет собой специальный метод сглаживания показателей. Действительно, при усреднении ценовых показателей их кривая заметно сглаживается и наблюдать тенденцию развития рынка становится намного проще. Однако уже по самой своей природе скользящее среднее как бы отстает от динамики рынка. Краткосрочное скользящее среднее точнее передает движение цен, чем более продолжительное, т.е. вычисленное для более длинного интервала. Применение краткосрочного скользящего среднего позволяет сократить отставание во времени, однако полностью устранить его при использовании любого метода скользящих средних невозможно.

Простое скользящее среднее, определяемое как среднее арифметическое значение, вычисляется по следующей формуле, при условии что m - нечетное число:

где у, - фактическое значение /-го уровня; m - число уровней, входящих в интервал сглаживания - текущий уровень ряда динамики; i - порядковый номер уровня в интервале сглаживания; р - при нечетном m имеет значение р = (m - 1)/2.

Интервал сглаживания, т.е. число входящих в него уровней m , определяют по следующим правилам. Когда необходимо сгладить незначительные, беспорядочные колебания, интервал сглаживания берут большим, если же требуется сохранить более незначительные колебания и освободиться лишь от периодически повторяющихся выбросов - интервал сглаживания обычно уменьшают.

Метод простого скользящего среднего используется обычно в тех случаях, когда график временного ряда представляет собой прямую линию, поскольку при этом динамика исследуемого явления не искажается.

В том случае, когда тренд ряда имеет явно нелинейный характер и желательно сохранить незначительные колебания в динамике значений, этот метод не используется, так как его применение может привести к значительным искажениям исследуемого процесса. В таких случаях используется взвешенное скользящее среднее или методы экспоненциального сглаживания.


Практика показывает, что метод простого скользящего среднего позволяет выработать объективную стратегию и четко определенные правила, например, в сфере торговли. Именно поэтому данный метод положен в основу многих компьютерных систем для торговых организаций. Как же можно использовать метод скользящего среднего? Наиболее распространенные способы применения скользящего среднего таковы.

1 . Сопоставление значения текущей цены со скользящим средним, используемым в этом случае как индикатор тенденции. Так, если цены находятся выше 65-дневного скользящего среднего, то на рынке имеется промежуточная (краткосрочная) восходящая тенденция. В случае более долгосрочной тенденции цены должны быть выше 40-недельного скользящего среднего.

2 . Использование скользящего среднего как уровня поддержки или сопротивления. Закрытие цен выше данного скользящего среднего служит "бычьим" сигналом, закрытие ниже его - "медвежьим".

3 . Отслеживание полосы скользящего среднего (другое часто используемое название - конверт). Эта полоса ограничивается двумя параллельными линиями, которые располагаются на определенную процентную величину выше и ниже кривой скользящего среднего. Эти границы могут служить индикаторами уровня поддержки или сопротивления соответственно.

4 . Наблюдение за направлением наклона кривой скользящего среднего. Так, если после длительного подъема она выравнивается или поворачивает вниз, это может быть "медвежьим" сигналом.

5 . Еще один простой метод наблюдения заключается в построении линий тренда по кривой скользящего среднего. Также иногда может быть целесообразно использование комбинации из двух скользящих средних.

Microsoft Excel располагает функцией Скользящее среднее (Moving Average), которая обычно используется для сглаживания уровней эмпирического временного ряда на основе метода простого скользящего среднего. Для вызова этой функции необходимо выбрать команду меню Tools^Data Analysis (Сервис1*Анализ данных). На экране раскроется окно Data Analysis, в котором следует выбрать значение Moving Average. В результате на экран будет выведено диалоговое окно Moving Average, представленное на рис. 11.1.

В диалоговом окне Скользящее среднее задаются следующие параметры.

1. Input Range (Входные данные) - в это поле вводится диапазон ячеек, содержащих значения исследуемого параметра.

2. Labels in First Row (Метки в первой строке) - данный флажок опции устанавливается в том случае, если первая строка/столбец входного диапазона содержит заголовок. Если заголовок отсутствует, флажок следует сбросить. В этом случае для данных выходного диапазона будут автоматически созданы стандартные названия.

3. Interval (Интервал) - в это поле вводится число уровней m, входящих в интервал сглаживания. По умолчанию v = 3.

4. Output options (Параметры вывода) - в этой группе, помимо указания диапазона ячеек для выходных данных в поле Output Range (Выходной диапазон), можно также потребовать автоматически построить график, для чего нужно установить флажок опции Chart Output (Вывод графика), и рассчитать стандартные погрешности, для чего необходимо установить флажок опции Standart Errors (Стандартные погрешности).

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, за указанный период (1999-2002 гг.) необходимо выявить основную тенденцию изменения фактического объема выпуска продукции и характер сезонных колебаний этого показателя. Данные для примера представлены на рис. 11.2. На рис. 11.3 отображены вычисленные с помощью функции Moving Average (Скользящее среднее) значения сглаженных уровней и значения m=3.

Если вы новичок в интернет заработке, то сегодня пост как раз для вас. Также будет интересен тем, кто читает данный блог чисто из интереса, думаю при этом о будущем уходе с работы:) Вебмастер – это человек, который профессиональной или в качестве хобби занимается разработкой сайтов. Чаще всего в его непосредственную область работы входят обязанности автора, дизайнера, системного администратора, (конечно же) программиста, иногда модератора или сотрудника технической поддержки. Получается, что вебмастер – это специалист с очень и очень широким профилем . И это действительно так! В этом частично и заключается сложность данной профессии или работы – нужно обладать немалым количеством знаний, хотя это не есть обязательное условие. В общем, предлагаю бегло пройтись по каждому из пунктов со стороны, так сказать, личного опыта.

Самое банальное, что придется знать для профессии вебмастера – это конечно работа с компьютером , тут нужно быть с ним на «ты». Если вы лишь иногда используете его на работе для каких-то небольших целей, то, боюсь, стать вебмастером вам не суждено. В принципе, легко, когда ты не просто умеешь работать с компьютером, а и разбираешься во всех «железных» тонкостях, чтобы без проблем смог там что-то заменить или восстановить неработающую систему. Хотя, с другой стороны, мы живем в такое время, что отсутствием навыков работы с компьютером можно скорее удивить. Также желательно уметь работать с различным софтом, в том числе и специфическим.

Следующий логичный этап развития вебмастера – интернет . Документы в word`е и таблицы Excel это все, конечно, хорошо, но вся сила вебмастера и область действия именно интернет. Вам нужно уметь не просто лазить по разным сайтам, читать новости или проверять почту, но и уметь анализировать, искать и применять полученную информацию . Требуется смекалка, желание и настрой на серьезную работу. Google, блоги и форумы вебмастеров, множество различных сервисов для всяких задач по работе или просто упрощению жизни. Все это, конечно, приходит с опытом, поэтому учитесь, если тех или иных знаний нет. Тут еще может пригодится опыт обучения в институте, когда возникала определенная задача и нужно было ее решить хотя бы каким-то методом. Если приходилось сдавать зачеты без посещений и конспектов, то вы меня понимаете:) А вообще интернет – это сила, там есть все, что может понадобиться или пригодиться. Можно даже сказать что «без интернета для вебмастера жизни нет »:)

Идем дальше. Поскольку речь идет о создании сайтов, то здесь вы каждый день будете сталкиваться с HTML и CSS . Помнится я купил себе книгу по HTML, когда появилась возможность поработать в фирме товарищей по созданию сайтов на TYPO3 . До того времени, с этим языком разметки сталкивался лишь косвенно, поэтому нужно было штудировать «новые рубежи». Кстати, странно, но мне очень сложно было вникнуть во все нюансы HTML, с трудом проходил каждую следующую страницу, но после нескольких недель практической работы я уже все понимал и «знал основы», которые оказались довольно таки простыми. Ознакомление с CSS прошло без всяких книг, понемногу вникал и читал информацию в интернете, это было уже не так сложно. В целом можно сделать вывод, что лучше всего изучать на практике. Крайне ли необходимы знания HTML и CSS для заработка в интернете? – нет, но с их помощью вы можете легко и быстро подправить любой сайт. Для заработка вообще не совсем обязательно быть «классическим вебмастером».

Следующий этап в жизни и обучении вебмастера – непосредственное создание сайтов . Как я уже говорил выше, начинал все с TYPO3, но это была лишь работа на заказ, а для своих блогов впервые использовал Blogspot . Это такой бесплатный движок для создания и ведения блогов от Google. Потом через 3 месяца я таки понял, что это не самый оптимальный для меня вариант и, если я хочу развиваться, то нужно перебираться на свой хостинг, домен и устанавливать там wordpress. Немного об этом можно почитать в посте . В этом году кстати, создал специальный блог про wordpress для всех кто работает или обучается работе с системой – заходите, там много полезного.

Если говорить в общем, то на вашем пути вебмастера будут появляться еще другие админки для создания и управления сайтами, блогами, форумами , как бесплатные так и платные – нужно быть к этому готовым и быстренько всему обучаться. В принципе, некоторые вебмастера показывают успешную работу без продвинутых способностей в области разработки сайтов, они часто заказывают создание оных другим людям. С одной стороны, это, конечно, выход, но с другой лишняя бессмысленная трата денег – создание сайтов при наличии опыта не такой уж сложный процесс, к тому же никто не сделает работу лучше, чем вы сами (если обладаете нужными знаниями).

Для вебмастера нужным (хоть и не обязательным) умением есть создание текстов (копирайтинг) . Тут, в принципе, многое относительно. Лично я начинал свой путь работы в интернете именно с персонального блога – я начинался других, понял, что могу не хуже и начал. Со временем это стало приносить небольшой доход и постепенно я обретал статус блоггера, которая свой проект монетизирует:) В общем, появились мысли насчет других сайтов и «завертелось». С точки зрения среднестатистического вебмастера это, наверное, не совсем обычно – многие начинали просто с различных методов заработка в интернете, где «ведение блога» не требовалось. Тем не менее, тексты всегда нужны были – тут все сводилось к нахождению «источника текстов» , в зависимости от уровня подготовки вебмастера это могли быть: сканы, синонимайз, рерайтинг, копирайтинг на заказ и местами даже воровство контента (для злостных подонков:). Собственно буквально пару дней назад я писал статью , где частично рассказал о своем «жизненном пути вебмастера» в этом направлении. Для специализированных тематических проектов, конечно, заказывать тексты нужно, так как сочинять их самостоятельно а) очень сложно, б) накладно по времени, в) нерентабельно. Если вы ведете несколько блогов по знакомой вам тематики – тут можно обойтись и самостоятельными знаниями.

Знание английского и других языков . Это пункт для толкового вебмастера является обязательным. Если посмотреть статью с самого начала, то практически все пункты (интернет, html, создание сайтов и админки) так или иначе связаны с англоязычной информацией, которой в глобальной сети на порядки больше, чем в рунете. Знание английского языка позволяет чувствовать себя более комфортно, иметь больше источников информации и вообще это громадный плюс. Если говорить о разработке сайтов, то, например, обучался TYPO3 я в 90% случаев лишь на английском, в рунете информации было мизер. Кроме того, переводы с английского могут быть дополнительным источником контента для вашего персонального блога.

Дизайн сайтов и фотошоп . Не знаю как вы, но лично я по каждому своему сайту или блогу обязательно рисую что-то в фотошопе. Это может быть небольшой графический элемент в дизайне, простенький логотип, обработка изображений или даже создание графической шапки для веб проекта. Не знаю почему, то так уже сложилось, что 90% макетов сайтов переделываю под свои личные нужны и предпочтения – тут полезным бывает знание как HTML + CSS, так и способности работы с графическими редакторами (в частности – фотошоп).

Последним пунктом для вебмастера добавлю SEO и продвижение сайтов . Так уж сложилось, что обычным созданием сайта в интернете или даже 10 проектов, вы не заработаете. Точнее теоретически вы можете этим зарабатывать, если выполняете работу на заказ. Но если занимаетесь созданием интернет проектов для себя с последующей их монетизацией, то без продвижения и seo тут никак. На помощь начинающему вебмастеру в этих делах приходит умение находить, анализировать и с пользой применять информацию со всевозможных блогов, форумов и другой литературы. В принципе, в SEO нет ничего сложного, нужно иметь лишь голову на плечах и деньги на продвижение:)

Ну, вот, в принципе, и все. Вот такой получился всесторонне развитый вебмастер , который умеет пользоваться компьютером и интернетом, успешно познал азы HTML + CSS, научился разрабатывать сайты, удачно применил знания по написанию текстов и выученный ранее английский язык, способный кое-что подправить в дизайне проектов с помощью фотошопа и эффективно продвигающий свои сайты в интернете. Сюда можно было добавить еще много различных мелочей и нюансов , но тогда пост был бы просто огромным. Так, например, я не упомянул различные финансовые аспекты (карты, банки, платежные системы), общение с клиентами (поиск заказов, обсуждение, сдача проектов) и наверное личностные характеристики (по типу самоорганизованности, дисциплины, саморазвития и т.п.) Короче говоря, быть вебмастером – это не такое уж и простое занятие. Но нет ничего невозможного, была бы голова на плечах:)

Хотя нужно также сказать, что практически любое из этих направлений можно компенсировать денежными затратами, то есть заказывать те или иные виды услуг у других вебмастеров. Но не знать вообще ничего из вышеперечисленного просто нельзя, поэтому учитесь, стремитесь и достигайте своих целей.



© 2024 beasthackerz.ru - Браузеры. Аудио. Жесткий диск. Программы. Локальная сеть. Windows